Witamy na kursie!

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

O mnie

  • Autor i/lub opiekun kilku pakietów
    • TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
  • Komitet organizacyjny konferencji R/Finance
  • Grupa użytkowników R w St. Louis
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Czym jest getSymbols()?

  • Zapewnia dostęp do wielu źródeł danych
  • Domyślnie zwraca obiekt xts
  • Dane można importować na dwa sposoby:
    • Zwrócić dane jak zwykła funkcja
    • Utworzyć obiekt jak load() w bazowym R
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R
getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Źródła danych getSymbols()
Yahoo! Finance Logo Yahoo Finance
Google Finance Logo Google Finance
FRED Logo FRED
Oanda Logo OANDA
CSV CSV
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Inne źródła danych getSymbols()

  • Yahoo! Finance Japan
  • MySQL
  • SQLite
  • RData
  • rds (tworzone przez saveRDS())
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Przykład getSymbols()

# Load data like load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Przykład getSymbols()

# Return data like a normal function
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Czas na ćwiczenia!

Importowanie i zarządzanie danymi finansowymi w R

Preparing Video For Download...