Gratulacje! Poznałeś trzy języki

Modele GARCH w R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Język modeli GARCH

  • Zmienność $ \sigma_t$ i jej skupiska
  • Zbiór informacji i prognozy
  • Założenia dotyczące średniej, wariancji i rozkładu
  • Efekt dźwigni i model GJR GARCH
  • Skośność, grube ogony i skośny rozkład t-Studenta
  • Walidacja modelu: błąd średniokwadratowy, testy istotności, standaryzowane zwroty i test Ljunga-Boxa
  • Zastosowania: wartość zagrożona, dynamiczna beta i optymalizacja portfela finansowego
Modele GARCH w R

Język pakietu rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Wiele przydatnych metod: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Modele GARCH w R

@OptimizeRisk

Modele GARCH w R

Preparing Video For Download...