PerformanceAnalytics

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Wyzwanie praktyka

  • W praktyce: szeregi czasowe stóp zwrotu portfela
  • Dłuższa historia → więcej informacji o portfelu
  • Przydatny pakiet: PerformanceAnalytics
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Twórcy pakietu

  • PerformanceAnalytics to podstawowy pakiet R do analizy stóp zwrotu portfela

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Obliczanie stóp zwrotu

  • Return.calculate: obliczanie stóp zwrotu aktywów

  • Return.portfolio: obliczanie stopy zwrotu portfela

  • Return.calculate(prices)

    • obiekt xts

  • Format dat: YYYY-MM-DD

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Obliczanie stóp zwrotu

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dynamika wag portfela

ch_1_video_4.002.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dynamika wag portfela

ch_1_video_4.003.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Stopy zwrotu portfela

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Trzy argumenty do określenia:
    • dane o stopach zwrotu
    • wagi
    • rebalansowanie
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Czas na ćwiczenia!

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Preparing Video For Download...