Ocena wewnątrz- i pozapróbkowa

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Zła wiadomość: błąd estymacji

  • Ograniczenie alokacji portfela opartej na danych:

ch_4_video_3.003.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zła wiadomość: błąd estymacji

  • Ograniczenie alokacji portfela opartej na danych:

ch_4_video_3.004.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Zła wiadomość: błąd estymacji

  • Ograniczenie alokacji portfela opartej na danych:

ch_4_video_3.005.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dobra wiadomość: możliwości

  • Nie ignoruj błędu estymacji
  • Użyj analizy split-sample do realistycznej oceny wyników portfela

ch_4_video_3.009.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dobra wiadomość: możliwości

  • Nie ignoruj błędu estymacji
  • Użyj analizy split-sample do realistycznej oceny wyników portfela

ch_4_video_3.012.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dobra wiadomość: możliwości

  • Nie ignoruj błędu estymacji
  • Użyj analizy split-sample do realistycznej oceny wyników portfela

ch_4_video_3.013.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Dobra wiadomość: możliwości

  • Nie ignoruj błędu estymacji
  • Użyj analizy split-sample do realistycznej oceny wyników portfela

ch_4_video_3.014.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Brak błędu antydatowania w zoptymalizowanych wagach

  • Podejście split-sample odpowiada inwestorowi, który:

ch_4_video_3.017.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Brak błędu antydatowania w zoptymalizowanych wagach

  • Podejście split-sample odpowiada inwestorowi, który:

ch_4_video_3.018.png

  • Funkcja window() do analizy split-sample w R
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Czas na ćwiczenia!

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Preparing Video For Download...