Zmienność wyników portfela w czasie

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Hossa i bessa

  • Cykl koniunkturalny, informacje i wahania nastrojów rynkowych wpływają na rynek

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Skupiska wysokiej i niskiej zmienności

ch_2_video_3.001.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.002.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.003.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.004.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.005.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.006.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.007.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.008.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Statystyki wyników w praktyce

ch_2_video_3.009.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.010.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.011.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.012.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.013.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.014.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.015.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące próby estymacji

  • Kroczące próby K obserwacji:
    • Odrzucamy najstarszą i dodajemy najnowszą

ch_2_video_3.016.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Kroczące obliczanie wyników

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Wybór długości okna

  • Należy wyważyć szum (długie próby) i aktualność (krótsze próby)
  • Dłuższe podokresy wygładzają ekstrema
  • Krótsze podokresy lepiej odzwierciedlają ostatnie obserwacje
Wprowadzenie do analizy portfela w R

Czas na ćwiczenia!

Wprowadzenie do analizy portfela w R

Preparing Video For Download...