Niestandardowe funkcje momentów

Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R

Ross Bennett

Instructor

Niestandardowe funkcje momentów

Niestandardowa funkcja momentów to funkcja zdefiniowana przez użytkownika

Argumenty:
- R – zwroty z aktywów
- portfolio – obiekt specyfikacji portfela
Zwraca nazwaną listę, której elementy reprezentują momenty
- mu: wektor oczekiwanych zwrotów
- sigma: macierz wariancji-kowariancji
- m3: macierz ko-skośności
- m4: macierz ko-kurtozy

Przykład: niestandardowa funkcja momentów

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Czas na ćwiczenia!

Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R