Gratulacje!

Wycena i analiza obligacji w Pythonie

Joshua Mayhew

Options Trader

Podsumowanie rozdziału 1 – wartość pieniądza w czasie

• Odsetki proste i składane
• Wartość przyszła i funkcja fv()
• Częstotliwość kapitalizacji
• Inne funkcje: nper(), rate(), pmt()

Podsumowanie rozdziału 2 – ceny i rentowność obligacji

• Wartość bieżąca i funkcja pv()
• Obligacje zerokuponowe
• Obligacje kuponowe
• Ceny a rentowność obligacji

Podsumowanie rozdziału 3 – duration

• Wprowadzenie do duration
• Czynniki wpływające na duration
• Duration dolarowe i DV01
• Tworzenie portfela neutralnego pod względem duration
• Prognozowanie cen obligacji za pomocą duration

Podsumowanie rozdziału 4 – wypukłość

• Wprowadzenie do wypukłości
• Czynniki wpływające na wypukłość
• Wypukłość dolarowa i korekta wypukłości
• Łączenie duration i wypukłości

Gratulacje!

Wycena i analiza obligacji w Pythonie