Wartość przyszła i częstotliwość kapitalizacji

Wycena i analiza obligacji w Pythonie

Joshua Mayhew

Options Trader

Odsetki składane z wieloma przepływami pieniężnymi

Depozyt 1 000 USD
Oprocentowanie 3% płatne miesięcznie
Miesięczne dopłaty po 100 USD na koniec każdego miesiąca
Ile mamy po 3 miesiącach?

Odsetki składane z wieloma przepływami pieniężnymi

deposit_fv = 1000 * (1 + 0.03) ^ 3

topup_1_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 2

topup_2_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 1

topup_3_fv = 100

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv)

1401.82

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv - 1000 - 100 - 100 - 100)

101.82

Funkcja wartości przyszłej

Poprzednie podejście może być bardzo powtarzalne
NumPy Financial upraszcza te obliczenia

import numpy_financial as npf

?npf.fv

Signature: npf.fv(rate, nper, pmt, pv)

Given:
 * an interest `rate` compounded once per period, of which there are

 * `nper` total

 * a (fixed) payment, `pmt`

 *  a present value, `pv`


Return:
   the value at the end of the `nper` periods

Funkcja wartości przyszłej

Stopa: 3% za okres (miesięcznie)
Liczba okresów: 3 miesiące
Płatność: dopłaty po -100 USD na koniec każdego miesiąca
PV: depozyt -1 000 USD

Funkcja wartości przyszłej

npf.fv(rate=0.03, nper=3, pmt=-100, pv=-1000)

1401.82

Częstotliwości kapitalizacji

Ile mamy po 10 latach inwestowania 1 000 USD (bez dopłat) przy:

5% oprocentowaniu rocznym płatnym rocznie
5% oprocentowaniu rocznym płatnym miesięcznie
5% oprocentowaniu rocznym płatnym dziennie

Częstotliwości kapitalizacji

Stopę dzieli się przez częstotliwość, a liczbę okresów mnoży przez częstotliwość

# Using annual compounding frequency
npf.fv(rate=0.05, nper=10, pmt=0, pv=-1000)

1628.89

# Using monthly compounding frequency
npf.fv(rate=0.05/12, nper=10*12, pmt=0, pv=-1000)

1647.01

# Using daily compounding frequency
npf.fv(rate=0.05/365, nper=10*365, pmt=0, pv=-1000)

1648.66

Czas na ćwiczenia!

Wycena i analiza obligacji w Pythonie