Pobieranie danych finansowych

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Pobieranie danych z Yahoo!

Każdy system transakcyjny opiera się na danych (często kosztownych)
Yahoo! Finance oferuje bezpłatne dane
Użyj polecenia getSymbols() w pakiecie quantmod

2 fundusze ETF w tym kursie

LQD:

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy: patrz ćwiczenia

Funkcje pakietu quantmod

Op(): Ceny otwarcia
Hi(): Maksymalna wartość w ciągu dnia
Lo(): Minimalna wartość w ciągu dnia
Cl(): Ostatnia cena transakcji
Vo(): Liczba transakcji w danym dniu
Ad(): Skorygowana cena zamknięcia (dywidendy i podziały)

Wizualizacja danych finansowych

Wizualizacja danych za pomocą polecenia plot()

plot(Cl(LQD))

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R