Wprowadzenie do sygnałów

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Czym są sygnały?

  • Sygnały to interakcje:
    • Danych rynkowych ze wskaźnikami
    • Wskaźników z innymi wskaźnikami
  • Przykłady:
    • Przecięcie MA 50-dniowej z MA 200-dniową
    • Oscylator spada poniżej 20
  • Sygnał jest warunkiem koniecznym (lecz niewystarczającym) zlecenia kupna/sprzedaży
Handel finansowy w R

Używanie add.signal()

  • Bardzo podobny proces jak przy tworzeniu wskaźników

  • Tylko kilka funkcji sygnałów

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Podobnie jak rodzina funkcji apply
Handel finansowy w R

Cztery typy sygnałów

  • sigComparison: Relacja między dwoma wskaźnikami; zwraca 1, gdy relacja jest prawdziwa

  • sigCrossover: Podobny do sigComparison; zwraca 1 przy pierwszym wystąpieniu

  • sigThreshold: Porównuje wskaźnik ograniczony zakresem ze stałą wartością

  • sigFormula: Elastyczna funkcja sygnału

Handel finansowy w R

Przykłady

Handel finansowy w R

Przykłady

Handel finansowy w R

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R

Preparing Video For Download...