Funkcje wielkości zlecenia

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Czym są reguły?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Określa, ile kupić lub sprzedać, gdy orderqty nie jest używane
Tworzy dynamiczne rozmiary zleceń w przeciwieństwie do statycznego orderqty

Czym są reguły?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Czym są reguły?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Funkcja wielkości zlecenia w tej samej liście argumentów w ruleSignal
Podobna do apply()

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R