sigFormula

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

O sigFormula

Sygnał ogólny umożliwiający łączenie sygnałów
Używa ewaluacji łańcuchów znaków
Przykład:
- Działanie na sygnał oscylatora TYLKO przy korzystnym otoczeniu rynkowym (SMA 50-dniowa powyżej SMA 200-dniowej)
- Upewnienie się, że kupujemy chwilowe cofnięcie, a nie duży spadek

Struktura

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Przykład

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

Kolumny użyte w wyrażeniu logicznym muszą być dodane do strategii przed wywołaniem sygnału sigFormula

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R