sigThreshold

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

O sigThreshold

dotyczy ograniczonych wskaźników oddziałujących z krytycznymi (zazwyczaj stałymi) wartościami
Przykłady:
- gdy DVO spada poniżej 20
- wskaźnik z bieżącą wartością prawdopodobieństwa (od 0 do 1)
- kroczące wskaźniki wyśrodkowane na 0

Struktura

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE naśladuje sigCrossover
cross = FALSE naśladuje sigComparison

Przykłady

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Przykłady

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R