Pułapki różnych systemów tradingowych

Handel finansowy w R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Pułapki w tworzeniu systemów tradingowych

Dane rynkowe to mieszanina strachu, chciwości i szumu milionów uczestników
„Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów."
Przeuczenie na danych historycznych (in-sample) oznacza słabe wyniki na nowych danych (out-of-sample)

Jak unikać przeuczenia

Może spowodować awarię systemu w przyszłości
Minimalizuj liczbę zmiennych elementów!
DOBRA strategia
ZŁA strategia

Stabilność przy zmianie parametrów

System powinien zachowywać się podobnie dla zbliżonych wartości parametrów

Stabilność przy zmianie parametrów

System powinien zachowywać się podobnie dla zbliżonych wartości parametrów

Testowanie hipotez

Przeprowadzaj testy hipotez
- Zależność między wskaźnikiem a przyszłymi zwrotami?
- Czy proces sygnałowy generuje ponadprzeciętne wyniki?
Większość z nich wykracza poza zakres kursu, ale warto o nich pamiętać

Czas na ćwiczenia!

Handel finansowy w R

Preparing Video For Download...