Analiza strategii
Handel finansowy w R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Nasza strategia
- Kup gdy:
- 50-dniowa średnia krocząca > 200-dniowa średnia krocząca
- i dvo < 20
- Sprzedaj gdy:
- 50-dniowa średnia krocząca < 200-dniowa średnia krocząca
- lub dvo > 80
Uruchom strategię
Zastosuj strategię
applyStrategy(strategy = strategy.st,
portfolios = portfolio.st)
Zaktualizuj portfel
updatePortf(portfolio.st)
daterange <- time(getPortfolio(portfolio.st)$summary)[-1]
Zaktualizuj konto
updateAcct(account.st, daterange)
updateEndEq(account.st)
tStats <- tradeStats(Portfolios = portfolio.st)
tStats
Portfolio Symbol Num.Txns Num.Trades Net.Trading.PL
LQD firstStrat LQD 382 156 25681.09
Avg.Trade.PL Med.Trade.PL Largest.Winner Largest.Loser
LQD 164.6223 363.0143 2981.424 -7012.523
Gross.Profits Gross.Losses Std.Dev.Trade.PL Percent.Positive
LQD 77251.33 -51570.24 1174.442 66.66667
Percent.Negative Profit.Factor Avg.Win.Trade Med.Win.Trade
LQD 32.69231 1.497983 742.8012 624.5683
Avg.Losing.Trade Med.Losing.Trade Avg.Daily.PL Med.Daily.PL
LQD -1011.181 -660.7456 164.6223 363.0143
Std.Dev.Daily.PL Ann.Sharpe Max.Drawdown Profit.To.Max.Draw
LQD 1174.442 2.225141 -10625.62 2.416903
Avg.WinLoss.Ratio Med.WinLoss.Ratio Max.Equity Min.Equity
LQD 0.7345877 0.9452477 27567.98 -1550.332
End.Equity
LQD 25681.09
Cechy systemów tradingowych
- Systemy oparte na sygnałach średniej kroczącej/trendu
- Wysoki średni wskaźnik zysk/strata (powyżej 1)
- Niski odsetek pozytywnych transakcji (poniżej 50%)
- Systemy oparte na sygnałach oscylacji/powrotu do średniej:
- Wysoki odsetek pozytywnych transakcji (powyżej 50%)
- Niski średni wskaźnik zysk/strata (poniżej 1)
Czas na ćwiczenia!
Handel finansowy w R
