Konfigurowanie strategii II
Handel finansowy w R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Rozmiar transakcji i kapitał początkowy
- Aby pracować ze stopami zwrotu, należy zdefiniować rozmiar transakcji i kapitał początkowy do obliczenia zysku i straty
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
tradesize nie powinien być większy niż initeq
Trzy ważne obiekty
- Konto
- Portfel
- Strategia
- Portfel
Nazewnictwo konta, portfela i strategii
- Nadanie konu, portfelowi i strategii tej samej nazwy wystarczy dla podstawowych strategii
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Usuwanie istniejącej strategii
- Jeśli strategia była już uruchamiana, należy ją usunąć ze środowiska
rm.strat(strategy.st)
Inicjalizacja…
- Portfel
- Konto
- Zlecenia
- Strategia
Inicjalizacja portfela
Inicjalizacja portfela odbywa się za pomocą
initPortf()initPortf()wymaga nazwy portfela, symboli, daty inicjalizacji i waluty
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
Inicjalizacja konta
Inicjalizacja konta odbywa się za pomocą
initAcct()initAcct()wymaga nazwy konta, portfeli, daty inicjalizacji, waluty i kapitału początkowego
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
Inicjalizacja zleceń
Inicjalizacja zleceń odbywa się za pomocą
initOrders()initOrders()wymaga nazwy portfela i daty inicjalizacji
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Inicjalizacja strategii
- Inicjalizacja strategii odbywa się za pomocą
strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Przegląd
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Czas na ćwiczenia!
Handel finansowy w R
