纯季节模型

R 中的 ARIMA 模型

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

纯季节模型

  • 通常会收集带已知季节成分的数据
  • 航空旅客（每 S = 12 个月 1 个周期）
  • 强生公司盈余（每 S = 4 个季度 1 个周期）

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R 中的 ARIMA 模型

纯季节模型

考虑纯季节模型，如 SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

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R 中的 ARIMA 模型

纯季节模型的 ACF 与 PACF

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* 尾部递减 在滞后 QS 截尾 尾部递减
PACF* 在滞后 PS 截尾 尾部递减 尾部递减

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R 中的 ARIMA 模型

让我们来练习！

R 中的 ARIMA 模型

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