白噪声

Python 中的时间序列分析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

什么是白噪声？

• 白噪声是满足以下条件的序列：
  • 均值恒定
  • 方差恒定
  • 各阶滞后自相关为零
• 特例：若数据服从正态分布，则为高斯白噪声

模拟白噪声

• 生成白噪声很容易

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

白噪声长什么样？

plt.plot(noise)

白噪声的自相关

plot_acf(noise, lags=50)

股票收益：接近白噪声

• 标普500的自相关函数

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