MA 模型的估计与预测

Python 中的时间序列分析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

估计 MA 模型

与估计 AR 模型相同（但使用 order=(0,0,1)）

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
mod = ARIMA(simulated_data, order=(0,0,1))
result = mod.fit()

预测 MA 模型

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
fig, ax = plt.subplots()
data.plot(ax=ax)
plot_predict(res, start='2012-09-27', end='2012-10-06', ax=ax)
plt.show()

让我们来练习！

Python 中的时间序列分析