什么是滚动窗口？

R 中的时间序列数据处理

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

窗口

概念类比：时间序列窗口与电脑滚动条的相似性。

原始数据：

FTSE 时间序列图，整体呈上升趋势。

窗口：

基于 FTSE 数据集的时间序列窗口示意图。窗口范围为 1992–1993，是整体数据（1991–1999）的较小子集。

mean(ftse)

[1] 3565.643

autoplot(ftse) + 
  geom_hline(
    yintercept = mean(ftse)
  ) + 
  ...

全局均值：

FTSE 时间序列图，带一条约 3500 的蓝色虚线水平线。此蓝线表示数据集的全局（总体）均值。

FTSE 时间序列图。

FTSE 时间序列图，叠加红色滚动平均线。滚动平均紧跟原序列，总体呈上升趋势。

rollmean(ftse,
         k = 30,
         align = 'right',
         fill = NA)

ftse_rm_right <-
  rollmean(ftse,
           k = 7,
           align = "right",
           fill = NA)

ftse_rm_right

[1]    NA
[2]    NA
[3]    NA
[4]    NA
[5]    NA          
[6]    NA
[7]    2465.971
[8]    2475.229
[9]    2482.414
...

ftse_rm_right

 [1]    NA
 [2]    NA
 [3]    NA
 [4]    NA
 [5]    NA          
 [6]    NA
 [7]    2465.971
 [8]    2475.229
 [9]    2482.414
...

sum(is.na(ftse_rm_right))

[1] 6

对齐方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "right"
)

时间序列图，叠加右对齐窗口。该图展示对齐参数如何决定滚动函数输出相对原数据的"放置"位置。本例中，右对齐将输出放在其作用窗口的右侧。

对齐方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "left"
)

时间序列图，叠加左对齐窗口。该图展示对齐参数如何决定滚动函数输出相对原数据的"放置"位置。本例中，左对齐将输出放在其作用窗口的左侧。

对齐方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "center"
)

时间序列图，叠加居中对齐窗口。该图展示对齐参数如何决定滚动函数输出相对原数据的"放置"位置。本例中，居中对齐将输出放在其作用窗口的中间。

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