R 中的预测
Rob J. Hyndman
Professor of Statistics at Monash University
"拟合"值是使用所有先前观测对某一观测的预测
即一步预测
通常不算真正预测,因为参数基于全体数据估计
"残差"是观测与其拟合值之差
fc <- naive(oil)
autoplot(oil, series = "Data") + xlab("Year") +
autolayer(fitted(fc), series = "Fitted") +
ggtitle("Oil production in Saudi Arabia")

autoplot(residuals(fc))

关键假设
应相互不相关
均值应为 0
有用性质(用于计算预测区间)
方差应恒定
应服从正态分布
可用 checkresiduals() 检验这些假设。
checkresiduals(fc)
Ljung-Box test
data: residuals
Q* = 12.59, df = 10, p-value = 0.2475
Model df: 0. Total lags used: 10

R 中的预测