散点图
R 中的时间序列分析
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
股价：A 与 B 的时间序列
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
股价：B 相对于 A 的散点图
plot(stock_A, stock_B)
A 与 B 的对数收益
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
B 相对于 A 的对数收益散点图
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
