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R 中的时间序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

导言

  • 时间序列：按时间排序的数据序列。
  • 数据通常按时间顺序记录。
  • 时间序列数据无处不在。

R 中的时间序列分析

时间序列示例

居民消费价格指数（CPI）的月度数值：

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时间序列数据

  • 在 R 中，时间序列数据带有日期或时间戳。
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
R 中的时间序列分析

时间序列图

plot(Time_Series)

R 中的时间序列分析

基础时间序列模型

  • 白噪声（WN）
  • 随机游走（RW）
  • 自回归（AR）
  • 简单移动平均（MA）
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时间序列图

R 中的时间序列分析

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