自相关

R 中的时间序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

自相关 - I

# 滞后 1 的自相关：
# 股票 A "今天" 与 股票 A "昨天"的相关性
cor(stock_A[-100], stock_A[-1])

0.84

# 滞后 2 的自相关：
# 股票 A "今天" 与 股票 A "两天前"的相关性
cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

cor(stock_A[-100],stock_A[-1])

0.84

cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

acf(stock_A, lag.max = 2, plot = FALSE)

序列 'stock_A' 的自相关，按滞后
  1    2
0.84  0.76

# 按滞后的自相关："自相关函数"
(ACF)acf(stock_A, plot = FALSE)

序列 'stock_A' 的自相关，按滞后
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
0.84 0.76 0.64 0.57 0.52 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25

acf(stock_A, plot = TRUE)

R 中的时间序列分析