协方差与相关性

R 中的时间序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

股票A的价格

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

股票B的价格

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

股票A与B的协方差

cov(stock_A, stock_B)

2.86

相关系数

• 协方差的标准化版本
• +1：完全正线性关系
• -1：完全负线性关系
• 0：无线性关系

股票A与B的相关性

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

协方差与相关性：对数收益

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

协方差与相关性：对数收益

Passons à la pratique !

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