采样频率

R 中的时间序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

采样频率：精确

  • 有些时间序列数据间隔完全相等。

R 中的时间序列分析

采样频率：近似

  • 有些时间序列数据仅近似等间隔。

R 中的时间序列分析

采样频率：缺失值

  • 有些时间序列等间隔，但存在缺失值。

R 中的时间序列分析

基本假设

时间序列的简化假设：

  • 相邻观测等间隔。
  • 使用离散时间的观测索引。
  • 这可能只近似成立。

例：股票的日对数收益仅有工作日数据。

例：月度CPI按月份等间隔，而非按天。

R 中的时间序列分析

采样频率：R 函数

  • R 函数：start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
R 中的时间序列分析

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