模型区分与影响
Python 信用风险建模
Michael Crabtree
Data Scientist, Ford Motor Company
混淆矩阵
- 显示每个
loan_status的正确与错误预测数量
贷款状态的违约召回率
- 违约召回率（或灵敏度）= 被正确预测的真实违约占比
召回率对投资组合的影响
- 分类报告——表现不佳的逻辑回归模型
召回率对投资组合的影响
- 分类报告——表现不佳的逻辑回归模型
- 实际违约笔数：50,000
| Loan Amount | Defaults Predicted / Not Predicted | Estimated Loss on Defaults |
|---|---|---|
| $50 | .04 / .96 | (50000 x .96) x 50 = $2,400,000 |
召回率、精确率与准确率
- 难以同时最大化，因三者存在权衡
