Python 投资组合分析入门
Charlotte Werger
Data Scientist
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最大夏普投资组合：EF 上的最高夏普比率
from pypfopt.efficient_frontier import EfficientFrontier
# 使用 mu 和 S 计算有效前沿 ef = EfficientFrontier(mu, Sigma) raw_weights = ef.max_sharpe()
# 获取可读权重 cleaned_weights = ef.clean_weights()
{'GOOG': 0.01269,'AAPL': 0.09202,'FB': 0.19856, 'BABA': 0.09642,'AMZN': 0.07158,'GE': 0.02456,...}
# 获取绩效指标 ef.portfolio_performance(verbose=True)
预期年化收益：33.0% 年化波动率：21.7% 夏普比率：1.43
最小波动率投资组合：EF 上的最低风险水平
# 使用 mu 和 S 计算有效前沿 ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)
raw_weights = ef.min_volatility()
# 获取可读权重和绩效指标 cleaned_weights = ef.clean_weights()
{'GOOG': 0.05664, 'AAPL': 0.087, 'FB': 0.1591, 'BABA': 0.09784, 'AMZN': 0.06986, 'GE': 0.0123,...}
ef.portfolio_performance(verbose=True)
预期年化收益：17.4% 年化波动率：13.2% 夏普比率：1.28
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