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Python 投资组合分析入门

Charlotte Werger

Data Scientist

您好！我叫 Charlotte

Charlotte Werger

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什么是投资组合

由五只美国股票构成的组合

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为何需要投资组合分析

与投资组合分析相关的图表

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投资组合 vs 基金 vs 指数

  • 投资组合：一组投资（股票、债券、商品、其他基金），通常由个人持有

  • 基金：由专业基金经理管理的投资池。个人投资者购买基金"份额"，经理进行投资

  • 指数：具有代表性的市场样本，如 S&P500、Nasdaq、Russell 2000、MSCI World Index

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主动 vs 被动投资

  • 被动投资：尽量紧跟基准
  • 主动投资：做出不同于基准的主动"押注"
  • 仅做多策略：相对基准的小偏离
  • 对冲基金：无基准，追求"绝对回报"

$$ $$

主动 vs 被动投资者

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分散化

  1. 单只股票会让您暴露于：管理层突变、业绩不佳、经济疲弱、行业低迷等
  2. 良好分散化需组合不同股票：风险、周期性、逆周期、行业、国家

将鸡蛋分散到三个篮子中

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常见组合策略

  • 等权重组合
  • 市值加权组合
  • 风险-收益优化组合

等权与市值加权的组合权重

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开始练习吧！

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