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Python 投资组合分析入门
Charlotte Werger
Data Scientist
第 1 章：计算风险与收益
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- 投资组合：资产与权重的集合
- 分散化
- 平均收益与累积收益
- 方差、标准差、相关性与协方差矩阵
- 计算组合方差
第 2 章：深入风险度量
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- 年化收益与风险：跨周期可比
- 夏普比率：风险调整后收益的度量
- 偏度与峭度：超越均值与方差
- 最大回撤、下行风险与索提诺比率
第 3 章：分解绩效
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- 以基准为参照：主动权重与主动收益
- 投资因子：解释收益与风险来源
- Fama-French 三因子模型：将绩效分解为可解释因子与阿尔法
- Pyfolio：组合分析工具
第 4 章：寻找最优组合
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- 马科维茨组合优化：有效前沿、最大夏普与最小波动组合
- 指数加权的风险与收益，半协方差
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