SARIMA 与 Box-Jenkins

Python 中的 ARIMA 模型

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

季节性数据的 Box-Jenkins

• 判断时间序列是否具季节性
• 找到季节周期
• 寻找使数据平稳的变换
  • 季节差分与非季节差分
  • 其他变换

混合差分

• D 应为 0 或 1
• d + D 应为 0–2

弱 vs 强季节性

• 季节性较弱
• 必要时使用季节差分

• 季节性很强
• 始终使用季节差分

加性 vs 乘性季节性

• 加性序列 = 趋势 + 季节
• 按常规进行差分

• 乘性序列 = 趋势 × 季节
• 先做对数变换 - np.log

乘性转加性季节性

让我们来练习！

Python 中的 ARIMA 模型