交易信号

Python 中的金融交易

Chelsea Yang

Data Science Instructor

什么是交易信号？

基于预设条件触发做多或做空
可由以下构建：
- 单一技术指标
- 多个技术指标
- 市场数据与指标的组合
算法交易中常用

信号示例

信号：价格 > SMA（当价格上穿 SMA 时做多）

指示入场信号的图。

在 bt 中实现信号的步骤

获取数据并计算指标
定义基于信号的策略
- bt.algos.SelectWhere()
- bt.algos.WeighTarget()
创建并运行回测
查看回测结果

构建信号

# Get price data by the stock ticker
price_data = bt.get('aapl', start='2019-11-1', end='2020-12-1')

# Calculate SMA
sma = price_data.rolling(20).mean()

或者使用 talib 计算指标：

# Calculate SMA
import talib
sma =  talib.SMA(price_data['Close'], timeperiod=20)

定义基于信号的策略

# Define the signal-based strategy
bt_strategy = bt.Strategy('AboveEMA',
                          [bt.algos.SelectWhere(price_data > sma),
                           bt.algos.WeighEqually(),
                           bt.algos.Rebalance()])

为简化，假设：
- 一次只交易一个资产
- 无滑点与佣金
  - 滑点：预期成交价与实际成交价的差异
  - 佣金：经纪商执行交易时收取的费用

回测基于信号的策略

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

绘制回测结果

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

回测结果图

Passons à la pratique !

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