动量指标：RSI

Python 中的金融交易

Chelsea Yang

Data Science Instructor

什么是 RSI？

全称"相对强弱指数"
由 J. Welles Wilder 提出
- 《New Concepts in Technical Systems》（1987）

衡量趋势动量
- 在 0 到 100 之间波动
- RSI > 70：超买
- RSI < 30：超卖

RSI 如何计算？

$ RSI = 100 - 100/(1+RS) $

其中：

RS：相对强度
RS = 上涨幅度均值 / 下跌幅度均值

在 Python 中实现 RSI

# Calculate RSI
stock_data['RSI'] = talib.RSI(stock_data['Close'], timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

              Open    High     Low   Close   RSI
Date                                            
2020-11-24 1730.50 1771.60 1727.69 1768.88 62.78
2020-11-25 1772.89 1778.54 1756.54 1771.43 63.10
2020-11-27 1773.09 1804.00 1772.44 1793.19 65.81
2020-11-30 1781.18 1788.06 1755.00 1760.74 58.87
2020-12-01 1774.37 1824.83 1769.37 1798.10 63.63

绘制 RSI

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot RSI with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('RSI')
ax2.plot(stock_data['RSI'])

ax1.set_title('Price and RSI')
plt.show()

上方为收盘价图，下方为 RSI 图

Passons à la pratique !

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