PerformanceAnalytics

R 中的投资组合分析入门

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

从业者的挑战

  • 实务中，关注组合收益率的时间序列
  • 历史越长 → 组合信息越多
  • 推荐包：PerformanceAnalytics
R 中的投资组合分析入门

创建者

  • PerformanceAnalytics 是 R 中进行组合收益分析的首选包

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Peter Carl（彼得·卡尔）

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Brian Peterson（布莱恩·彼得森）

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
R 中的投资组合分析入门

计算收益率

  • Return.calculate：计算资产收益

  • Return.portfolio：计算组合收益

  • Return.calculate(prices)

    • xts 对象

  • 日期格式：YYYY-MM-DD

R 中的投资组合分析入门

计算收益率

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
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组合权重的动态

ch_1_video_4.002.png

R 中的投资组合分析入门

组合权重的动态

ch_1_video_4.003.png

R 中的投资组合分析入门

组合收益率

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • 需指定三个参数：
    • 收益率数据
    • 权重
    • 再平衡频率
R 中的投资组合分析入门

Passons à la pratique !

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