样本内 vs. 样本外评估
R 中的投资组合分析入门
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam
坏消息：估计误差
- 数据驱动的投资组合配置之局限：
坏消息：估计误差
- 数据驱动的投资组合配置之局限：
坏消息：估计误差
- 数据驱动的投资组合配置之局限：
好消息：机会
- 切勿忽视估计误差
- 用分割样本分析对投资组合绩效做更真实的评估
好消息：机会
- 切勿忽视估计误差
- 用分割样本分析对投资组合绩效做更真实的评估
好消息：机会
- 切勿忽视估计误差
- 用分割样本分析对投资组合绩效做更真实的评估
好消息：机会
- 切勿忽视估计误差
- 用分割样本分析对投资组合绩效做更真实的评估
优化权重无前视偏差
- 分割样本设计适用于以下投资者：
优化权重无前视偏差
- 分割样本设计适用于以下投资者：
- 在 R 中用函数
window()做分割样本分析
