投资组合表现的时间变化

R 中的投资组合分析入门

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

牛市与熊市

经济周期、新闻和市场情绪波动会影响市场

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高低波动聚类

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绩效统计实战

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滚动估计样本

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滚动绩效计算

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选择窗口长度

在噪声（长样本）与时效性（短样本）间权衡
较长子期可平滑高低波动
较短子期更能反映最新观测

Passons à la pratique !

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