GARCH 模型回测

Python 中的 GARCH 模型

Chelsea Yang

Data Science Instructor

回测

  • 评估模型预测能力的方法

  • 将模型预测与实际历史数据对比

Python 中的 GARCH 模型

样本内 vs. 样本外

  • 样本内：模型拟合

  • 样本外：回测

Python 中的 GARCH 模型

MAE

平均绝对误差

MAE 公式

Python 中的 GARCH 模型

MSE

均方误差

MSE 公式

Python 中的 GARCH 模型

在 Python 中计算 MAE、MSE

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# 调用函数计算 MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# 调用函数计算 MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Python 中的 GARCH 模型

让我们来练习！

Python 中的 GARCH 模型

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