均值模型设定

Python 中的 GARCH 模型

Chelsea Yang

Data Science Instructor

默认：常数均值

  • constant 均值：对多数金融收益数据表现良好
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

常数均值假设下的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

零均值假设

  • zero 均值：当均值已单独建模时使用
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

零均值假设下的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

自回归均值

  • AR 均值：将均值建模为自回归（AR）过程
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

AR 均值假设下的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

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Python 中的 GARCH 模型

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