正态性检验

R 中的定量风险管理

Alexander McNeil

Professor, University of York

如何检验正态性

  • 使用分位数-分位数图（Q-Q 图）
  • 将样本分位数与正态分布的理论分位数对比
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

正态 Q-Q 图

R 中的定量风险管理

解读 Q-Q 图

  • 尾部重于正态：倒 S 形
  • 尾部轻于正态：S 形
  • 明显偏态分布：弯曲形
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

R 中的定量风险管理

Passons à la pratique !

R 中的定量风险管理

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