从金融时间序列提取列

在 R 中导入与管理金融数据

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

  • 代表"开盘价 最高价 最低价 收盘价"
  • 开盘与收盘：首个与最后一个观测价
  • 最高与最低：最大与最小观测价
  • 常含成交量：交易合约总和
在 R 中导入与管理金融数据

OHLC 数据

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35
在 R 中导入与管理金融数据

单列提取函数

  • Op()：开盘价
  • Hi()：最高价
  • Lo()：最低价
  • Cl()：收盘价
  • Vo()：成交量
  • Ad()：复权收盘价
在 R 中导入与管理金融数据

单列提取函数

# 开盘价
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# 最高价
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85
在 R 中导入与管理金融数据

多列提取函数

# 提取多列
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85
在 R 中导入与管理金融数据

getPrice()

  • 3 个参数
    • x：包含数据的对象
    • symbol：当 x 含多标的时的可选符号
    • prefer：可选的优先价格
  • 若未指定 prefer：
    • 依次为 "price"、"trade"、"close"
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head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84
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Vamos praticar!

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