针对公司行为进行调整

在 R 中导入与管理金融数据

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

调整拆股与分红（1）

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# 对数据进行拆股与分红调整
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# 对象名不是代码
my_data <- MSFT

# 使用 symbol.name 参数
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")
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调整拆股与分红（2）

在 R 中导入与管理金融数据
# 从 Yahoo Finance 下载拆股数据
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# 从 Yahoo Finance 下载经拆股调整的分红数据
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div
1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677
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下载未调整的分红

# 从 Yahoo Finance 下载未调整的分红数据
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 对比分红（已调 vs 未调）
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992
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adjRatios()

  • 对任意序列做回溯调整：拆股、分红或两者
  • 接受 3 个参数：
    • splits
    • dividends
    • close
  • 返回含 2 列的 xts：Split 和 Div
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对单变量序列进行拆股与分红调整

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 传入拆股、未调整股息和未调整收盘价
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)
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对单变量序列进行拆股与分红调整

# 用拆股与分红比率乘以未调整收盘价
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664
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Passons à la pratique !

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