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在 R 中构建 GARCH 模型

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

GARCH 模型的语言

  • 波动率 $ \sigma_t$ 及其聚类
  • 信息集与预测
  • 均值、方差与分布假设
  • 杠杆效应与 GJR-GARCH 模型
  • 偏度、肥尾与偏态学生 t 分布
  • 用均方误差、显著性检验、标准化收益、Ljung-Box 检验进行模型验证
  • 在风险值、动态贝塔计算与投资组合优化中的应用
在 R 中构建 GARCH 模型

rugarch 的语言

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • 许多有用的方法：sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile() 等
在 R 中构建 GARCH 模型

@OptimizeRisk

在 R 中构建 GARCH 模型

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