构建敏感预测模型与常见预测假设

Python 金融预测

Victoria Clark

CGMA Financial Analyst

预测时的考虑因素

  • 正确解读数据
  • 考虑数据变化
  • 考虑变量联动
    • 依赖关系
    • 敏感性
  • 设定假设
Python 金融预测

假设

  • 基于可用数据的"最佳估计"
  • 在预测开始时设定
  • 用于驱动预测
  • 可直接控制
  • 可间接控制
    • 公司无法控制的外部因素

黑天鹅

Python 金融预测

假设的类型

  • 概率
    • 加权
  • 市场情绪
  • 供需

问号

Python 金融预测

在 Python 中处理配对

使用组合列表

结果 概率（%）
1 30
2 20
3 50

 

outcome_probability = ['1|0.3', '2|0.2', '3|0.5']
Python 金融预测

定义一个 Python 函数

定义依赖/敏感性公式

  • 避免重复工作与错误
def assumption1()
  if marketsentiment = 0.3:
    sales + sales*0.1
  else 
    sales
Python 金融预测

Passons à la pratique !

Python 金融预测

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