获取金融数据

R 中的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

从 Yahoo! 获取数据

每个交易系统都依赖数据（且常收费）
Yahoo! Finance 提供免费数据
在 quantmod 中使用 getSymbols()

本课程的 2 只 ETF

LQD：

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy：见练习

quantmod 函数

Op()：开盘价
Hi()：当日最高价
Lo()：当日最低价
Cl()：收盘成交价
Vo()：当日成交量
Ad()：复权收盘价（含分红与拆并调整）

绘制金融数据

使用 plot() 作图

plot(Cl(LQD))

让我们练习吧！

R 中的金融交易