各类交易系统的陷阱

R 中的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

交易系统开发中的陷阱

• 市场数据混杂着恐惧、贪婪和数以百万计的噪声

• "过往表现不代表未来结果。"

• 过度拟合于过去（样本内）数据会导致未来（样本外）表现不佳

避免过度拟合的方法

• 可能导致系统在未来失效

• 尽量减少可变要素！

• 好策略

• 差策略

系统参数的稳定性

• 系统在相近参数下应有相似表现

系统参数的稳定性

• 系统在相近参数下应有相似表现

假设检验

• 进行假设检验
  • 指标与未来收益之间是否存在关系？
  • 信号过程是否能带来超额收益？
• 多数内容超出本课程范围，但请牢记

让我们来练习！

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