设置策略 II

R 中的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

交易规模与初始权益

为计算盈亏，需设定交易规模与初始权益

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize 不应大于 initeq

三个重要对象

账户
- 投资组合
  - 策略

命名账户、投资组合与策略

对于基础策略，将账户、投资组合与策略命名为同一名称即可

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

移除已存在的策略

若已运行过该策略，需要先从环境中移除

rm.strat(strategy.st)

初始化…

投资组合
账户
订单
策略

初始化投资组合

使用 initPortf() 进行投资组合初始化
initPortf() 需要组合名称、标的、初始日期和货币

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

初始化账户

使用 initAcct() 进行账户初始化
initAcct() 需要账户名称、投资组合、初始日期、货币和初始权益

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

初始化订单

使用 initOrders() 进行订单初始化
initOrders() 需要投资组合名称和初始日期

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

初始化策略

使用 strategy() 进行策略初始化

strategy(strategy.st, store = TRUE)

概览

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

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