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R 中的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

生成盈亏（P&L）序列

blotter 环境包含交易历史
盈亏（P&L）语法：

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

夏普比率

可使用策略的 P&L 获得
为策略的回报与风险之比

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

获取收益

单笔交易的盈亏与初始权益之比
获取投资组合收益：

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

为收益计算夏普比率

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Passons à la pratique !

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