检测季节性时间序列中的多重异常

R 异常检测入门

Alastair Rushworth

Data Scientist

月度收入数据

head(msales)

  sales month
1 6.068     1
2 5.966     2
3 6.133     3
4 6.230     4
5 6.407     5
6 6.433     6

此处不适用 Grubbs 检验

  • 可能存在季节性
  • 可能有多个异常
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可视化月度收入

plot(sales ~ month, data = msales, type = 'o')

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季节性混合 ESD 算法用法

library(AnomalyDetection)
sales_ad <- AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                                direction = 'both')

参数

  • x：数值向量
  • period：重复模式的周期
  • direction：查找较小（'neg'）、较大（'pos'）或两者（'both'）的异常

软件包下载： https://github.com/twitter/AnomalyDetection

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季节性混合 ESD 算法输出

sales_ad <- AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                                direction = 'both')

sales_ad$anoms

  index anoms
1    14 1.561
2   108 2.156
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季节性混合 ESD 算法绘图

AnomalyDetectionVec(x = msales$sales, period = 12, 
                    direction = 'both', plot = T)

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Ayo berlatih!

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