Modele ARIMA în R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Modelul descrie dinamica seriei de timp în timp
Prognoza continuă dinamica modelului în viitor
Utilizați sarima.for() pentru prognoze din pachetul astsa
oil <- window(astsa::oil, end = 2006) oilf <- window(astsa::oil, end = 2007) sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)lines(oilf)

Modele ARIMA în R