Prognoza ARIMA

Modele ARIMA în R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Prognoza proceselor ARIMA

  • Modelul descrie dinamica seriei de timp în timp

  • Prognoza continuă dinamica modelului în viitor

  • Utilizați sarima.for() pentru prognoze din pachetul astsa

Modele ARIMA în R

Prognoza proceselor ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modele ARIMA în R

Să exersăm!

Modele ARIMA în R

Preparing Video For Download...