Modele pur sezoniere

Modele ARIMA în R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Modele pur sezoniere

  • Datele colectate au adesea o componentă sezonieră cunoscută
  • Air Passengers (1 ciclu la S = 12 luni)
  • Johnson & Johnson Earnings (1 ciclu la S = 4 trimestre)

ch4_1.006.png

Modele ARIMA în R

Modele pur sezoniere

Considerați modele pur sezoniere, cum ar fi SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

ch4_1.010.png

Modele ARIMA în R

ACF și PACF ale modelelor pur sezoniere

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Descreștere treptată Se taie la lag QS Descreștere treptată
PACF* Se taie la lag PS Descreștere treptată Descreștere treptată

ch4_1.013.png

Modele ARIMA în R

Să exersăm!

Modele ARIMA în R

Preparing Video For Download...